Υπολογιστική μοντελοποίηση και προσομοίωση στα Οικονομικά
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Έτος: 2013
Διδάσκων: Αθανάσιος Σταυρακούδης
Περιγραφή Μαθήματος
Πρόκειται για το μάθημα με τίτλο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV», το οποίο διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπολογιστική μοντελοποίηση και προσομοίωση στα Οικονομικά. Προγραμματιστικές εφαρμογές με C++/R/Octave/Matlab/Mathematica/Maxima. Το μάθημα προϋποθέτει εξοικείωση με τουλάχιστον ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, καθώς καλύπτει κυρίως το θέμα της μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Η έννοια του μοντέλου, τι είναι και σε τι χρειάζονται τα υπολογιστικά μοντέλα. Τυχαίοι αριθμοί και προσομοίωση Monte Carlo. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με χρήση ΗΥ. Βελτιστοποίηση απλών μοντέλων με ή χωρίς περιορισμούς. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την υπολογιστική μοντελοποίηση και την προσομοίωση στα Οικονομικά, καθώς και με την ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών με C++/R/Octave/Matlab/Mathematica/Maxima.
Video-Διαλέξεις
Διάλεξη 01: Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος (2013-02-20)
Μοντέλα, βελτιστοποίηση και προσομοίωση στα Οικονομικά. Περιγραφή, απαιτήσεις και στόχοι του μαθήματος Η/Υ IV.
Διάλεξη 02: Μοντέλα και μοντελοποίηση (2013-02-27)
Συστήματα, οικονομικά μοντέλα, ενδογενής δραστηριότητα, εξωγενής δραστηριότητα, αιτιοκρατική δραστηριότητα, στοχαστική δραστηριότητα, μοντέλα συστημάτων.
Διάλεξη 03: Μοντέλα συστημάτων (2013-02-28)
Μοντέλα ανάλυσης συστημάτων, μοντέλα σύνθεσης συστημάτων, συνδυασμοί μοντέλων συστημάτων.
Διάλεξη 04: Στο καζίνο με κεφαλή ή γράμματα (2013-03-07)
Υπολογιστική μελέτη ενός παιχνιδιού «Κεφαλή» ή «Γράμματα». Προσομοίωση με Octave/Matlab της ρίψης κέρματος και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Διάλεξη 05: Προσομοίωση χρηματιστηρίου
Απλό παράδειγμα προσομοίωσης χρηματιστηρίου.
Διάλεξη 06: Τυχαίοι αριθμοί - ψευδοτυχαίοι αριθμοί (2013-03-20)
Ψευδοτυχαίοι αριθμοί, γεννήτρια von Neuman, γραμμική ισουπόλοιπη γεννήτρια, έλεγχοι τυχαιότητας, χ^2 τεστ, poker τεστ, τεστ ροών, τυχαιότητα καταλοίπων παλινδρόμησης. Μέθοδος Monte-Carlo για τον υπολογισμό του π.
Διάλεξη 07: Μέθοδος Monte-Carlo για τον υπολογισμό του π
Διάλεξη 08: Μοντέλα χρονολογικών σειρών
Μοντέλα χρονολογικών σειρών, λευκός θόρυβος, τυχαίος περίπατος, autoregressive model, moving average model.
Διάλεξη 09: Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC (2013-04-11)
Επιλογή μοντέλου ARMA με βάση το κριτήριο AIC, προσομοίωση με την R. Μοντελοποίηση ARMA της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD.
Διάλεξη 11: Υπολογιστικές μέθοδοι για επίλυση διαφορικών εξισώσεων (2013-04-19)
Επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Maxima. Η μέθοδος Euler για την επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Excel/Calc. Η μέθοδος Euler για την επίλυση διαφορικής εξίσωσης με το Octave/Matlab. Η μέθοδος lsode για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων με το Octave/Matlab. Επίλυση συστήματος διαφορικών εξισώσεων με το Maxima. Επίλυση συστήματος διαφορικών εξισώσεων με το Octave/Matlab.
Διάλεξη 12: Μαρκοβιανές Αλυσίδες
Διάλεξη 13: Cobweb model, Keynsian Model (2013-04-25)
Μοντέλο προσφοράς και ζήτησης. Μοντέλα διακριτού χρόνου, η δυναμική πολλαπλασιαστή. Φορολογία. Το μοντέλο πολλαπλασιαστή-επιταχυντή.
Διάλεξη 14: Dynamics of a Keynsian Model
Διάλεξη 15: Αστάθεια συστήματος, Συνθήκη του Μάαστριχτ (2013-05-16)
Δυναμική του χρέους και του ελλείμματος. Αστάθεια συστήματος και απόκλιση από το σημείο ισορροπίας. Δυο λόγια για τη συνθήκη του Μάαστριχτ (βάση του ΕΥΡΩ). Grid search, Random search, μέθοδος Newton, BFGS.
Διάλεξη 16: Computational approach to function optimization: A (very) basic introduction
Διάλεξη 17: NetLogo
Σύστημα λογισμικού κοινωνικής προσομοίωσης.
Διάλεξη 18: Stock Market Simulation, Τυχαίοι αριθμοί και έλεγχος κανονικότητας (2013-05-30)
Διάλεξη 19: Διευκρινίσεις όρων μαθήματος
Ένα απλό παράδειγμα παρουσίασης με την κλάση beamer σε Latex.